Главная » Как заработать » Как заработать на волатильности фондового рынка, не выходя из дома?

Как заработать на волатильности фондового рынка, не выходя из дома?

Информация о рынках финансовых услуг обязательно сопряжена с понятием волатильности предмета торгов. Не имеет значение, что реализуется или приобретается. Каков смысл данного термина? Как высчитать среднедневной показатель? Воздействие волатильности на динамику торговли на рынке ценных бумаг: как торговец на фондовой бирже может получить прибыль, играя на росте и падении стоимости фондовых активов, читайте на crediti-bez-problem.ru

Что означает волатильность рынка? Специфики, отличительные для волатильности

Волатильность определяет изменение расценки на рынке со временем. Она демонстрирует величину среднего диапазона в отношении ценового движения от очень маленьких значений к самым большим. Выражается в пунктах или процентах.

Говоря иначе, это параметр ценового отклонения. Волатильность набирает силу, когда возрастает зазор между самым большим и очень маленьким ценовым показателем за определенный временной отрезок.

К примеру, проследим поведение какой-нибудь индекса: вчера падение на 5 пунктов, сегодня подъем на то же кол-во пунктов. Можно создать вполне закономерный вывод о слабой волатильности. При более активном движении за один день, когда кол-во пунктов в одну и оборотную сторону доходит до 110, можно констатировать большой дневной показатель волатильности данного индекса.

Как заработать на волатильности фондового рынка, не выходя из дома?

Не нужно воспринимать волатильность лишь как разница между экстремальными значениями. Ориентируются не на стоимость (в смысле ее значения), а на ценовой тренд. Рассматриваемый показатель показывает отклонение от существующего направления. Например, при высоком росте тренда и колебаниях валюты в модных рамках цен инструмент не приобретает статус волатильного.

Какими свойствами отличается волатильность:

  1. Постоянством. Не необходимо понимать, как постоянное усиление или ослабление. Это скорей определенная повторяемость. Другими словами насущное рыночное колебание, наверное повторится на следующий день. Насущное движение цены в конкретных рамках продолжится на следующий день в границах того же диапазона.
  2. Цикличностью. Это желание к экстремальному самому большому, а потом к очень маленькому значению. Всегда последует движение в противоположном направлении. Специалисты считают волатильность намного более прогнозируемой.
  3. Стремлением к среднему показателю. В первую очередь вернется к величине среднего показателя после достижения пика. Другими словами пиковые (высокие/невысокие) значения, через какой-то временной отрезок они становятся нормальными.

Зная свойственные волатильности специфики, можно заниматься удачной торговлей на рынках.

Высокая и невысокая волатильность – что оказывает воздействие на рост и падение показателя?

Цены рыночных материальных инструментов не могут стоять на месте. Они всегда находятся в процессе роста либо снижения. Этот факт определяет понятие невысокого или высокого волатильного показателя. К слову, британцы, потребляя слово «volatiliti» имеют в виду непостоянство.

Как это вырисовывается как показала практика:

  • Тихий рынок  отличается несущественными ценовыми изменением.
  • Для высокой волатильности  типичны значительные ценовые колебания в течении короткого временного отрезка.

Волатильность отличается по видам:

  • Исторический – отображает статистические данные.
  • Ожидаемый – основывается на текущем моменте, но предусматривает исторические колебания.

Какие факторы предоставляют влияние на волатильность? Те, которые воздействуют на изменение стоимости акций, валюты и остальных фондов. Их слишком много.

В числе основных:

  1. Эмоциональный настрой игроков рынка – их ожидания.
  2. Изменения экономического либо политического характера в мире (в индивидуальном государстве).
  3. Появление вооруженных конфликтов.
  4. Натуральные бедствия.
  5. Уровень платежеспособности определенного материального инструмента.

Опытные торговцы на фондовой бирже придерживаются основного правила рынка ценных бумаг: период возросшей волатильности в первую очередь сменится временем невысокого волатильного значения. Благодаря этому главное смотреть за новостями, чтобы не пропустить увеличение.

Оно происходит в предверии знаковых событий:

  • Регулятор меняет ставки.
  • Обнародование данных статистики.
  • Концерт начальника Центрального банка.
  • Мониторинг стихийного бедствия, затрагивающего существенный финансовый раздел.

Описанные выше ситуации являются основанием для рыночного ажиотажа – всплеска волатильности, другими словами ценовых изменений, когда активы массово реализовываются либо приобретаются. В данном вопросе важное значение отводится прогнозам. Подобное положение не продолжается регулярно. В первую очередь наступит черед спада – периода невысокой волатильности. Он и считается наиболее выгодным для вхождения в сделку. Существует возможность для хорошего стоп-лосса, который при ценовых колебаниях, как говорят, не будет вынесен «девятым валом».

Как высчитать волатильность рынка? Формула расчета среднедневной волатильности

Волатильность каждого актива вычисляется с учетом его индивидуальных параметров.

Вариант в классическом стиле расчета этого показателя выглядит так:

? – историческая величина волатильности.
n – свечки (бары) в количественном выражении за определенный временной отрезок.
m – значение среднего арифметического числа в отношении цены.
x1 – показатель изменения цены (сколько раз она менялась).

Высчитать среднеарифметическую цену можно по формуле:

Описанные выше формулы наиболее сложны. Они почти что не применяются торговцами на фондовой бирже. Однако знания ненужными не бывают.

Есть и весьма простой способ – обозначение волатильного числа при помощи графика. Он используется для любого материального инструмента (валюты, опционов и остальных).

Свечки (бары) показывают ценовое отклонение за конкретное время (тайм-фрейм). Свече характерны сложные значения: небольшое (L1) и максимальное (H1). Обладая аналогичными данными можно определить величину дневного диапазона волатильного показателя (D).

Например, за 15 дней:

D1 = H1 — L1; D2 = H2 — L2; D3 = H3 — L3 и так дальше

Величина среднего диапазона за один день равна:

Dср = (D1 + D1 + D1 + …) / кол-во свечей за 15 дней

Точность полученного значения сильно зависит от размеров подобранного временного промежутка.

Какой указатель помогает определить волатильность рынка?

Несомненно, высчитывать волатильность ручным способом сложно. В данном вопросе помогает указатель, входящий в комплект того либо другого торгового терминала. Он имеет наименование ATR и относится к типу типовых. Его главная функция – отражение рыночной волатильности, ее среднего истинного диапазона.

ATR применяется к рынкам различных типов:

  • Товарно-сырьевым.
  • Валютным.
  • Опционным и прочим.

Больших трудностей в применении данного индикатора нет. Основное сделать его настройку – установить временной зазор, за который и будет рассчитываться усредненный норматив волатильности.

Внимание. ATR прекрасно справится с определением волатильности. Это его главное предназначение. Для выяснения ценового движения, дивергенции, трендового разворота лучше всего применять другие инструменты и способы.

Как торговец на фондовой бирже может применять волатильность рынка для заработка?

В техническом нюансе trading на рынках ценных бумаг одинаков. Приказы о покупке или реализации отправляются при помощи особенных программ.

Однако трудности, которые связаны с анализом и конкурентными способностями трейдера-одиночки с точки зрения волатильности различны

Вид рынка Уровень волатильности Примечание
Фондовый Намного более большой Многообразные инструменты от очень волатильных (потенциально доходных) до низко волатильных
Фьючерсов Меньше рынка ценных бумаг Возможность получить прибыль для небольшого капитала не большая
Валютный (FOREX) Ниже акций и фьючерсов Прибыльные стратегии выполняются юридическими лицами, обладающими внушительным капиталом
Опционов Зависит от ключевого актива

Волатильный рынок выделяется существенным риском и кратковременными сделками. Прибыль получают торговцы на фондовой бирже, умеющие идти на риск во времена повышения волатильного показателя.

Как говорилось выше, позиции рекомендуется открывать при небольшом показателе волатильности. Это обеспечивает легкость расположения маленьких стоп-лоссов. При правильно проведенном анализе в момент котировочного роста ситуация на рынке не идет назад к значению выставленных стопов. Такой расклад дает возможность подобрать хороший момент для закрытия позиции.

Если есть наличие хорошего торгового опыта и конкретной доли бесстрашия можно за короткий период времени получить хороший доход на резком колебании цен. Тут стоит повториться, успех зависит от хорошего анализа рыночной ситуации и выбора благоприятного времени для вхождения в сделку.

Сколько можно заработать на бирже (Фондовом рынке)?


Оставить комментарий